Что означает ema в криптовалюте
Индикатор EMA, можно ли на нем заработать?
Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках.
И возможно будет интересен продвинутым специалистам.
В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда.
Бесплатный торговый робот прилагается!
Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор EMA будет сильно запаздывать за ценой финансового инструмента. А при малых значениях периодов индикатор чаще всего будет не столь плавным как нам хотелось бы, чтобы просто и надежно определять направление тренда.
В связи с вышеизложенным проведем эксперимент.
Схема торгового робота на базе двух индикаторов EMA
Вы можете бесплатно скачать скрипт торгового робота данной торговой системы на сайте Robot-Scalper.ru на этой странице.
Сделки торгового робота по инструменту фьючерс на Индекс РТС, на базе двух индикаторов EMA
Видим, что фьючерс на Индекс РТС очень волатильный и трендовый. Соответственно, доходность на этом инструменте должна быть очень прибыльная.
Доходность торгового робота на базе двух индикаторов EMA за период с 2009 года, по 2014 год
Видим, что прибыль (зеленая область) находится гораздо выше, чем синяя линия (доходность, если бы мы просто купили актив и держали его). Это не удивительно, ведь стратегия зарабатывает не только на росте, но и на падении цены актива.
Результаты торгового робота на базе двух индикаторов EMA
На трендовых инструментах данная торговая стратегия показывает очень хорошие результаты. Но на флэтовых (или боковых) рынках, когда цена долгое время значительно не изменяется, данная стратегия может быть убыточна.
Ее можно и нужно применять только на трендовых инструментах!
! Полную статью, с примерами по Сбербанку и фьючерсу на Доллар/Рубль смотрите на сайте Robot-Scalper.ru
На той же странице, при желании, можете бесплатно скачать скрипт и использовать его в своих корыстных целях =))
Желаю прибыльной торговли!
Использование индикаторов EMA и MA в торговле криптовалютами
Ранее мы писали об индикаторах RSI, MACD, Volume, разбирали фигуры теханализа, различные стратегии и многое другое. Сегодня решили затронуть два чертовски полезных индикатора EMA и MA, которые по праву можно считать одними из лучших трендовых инструментов.
Что из себя представляет EMA и MA? Как их настроить и использовать на бычьем и медвежьем рынке? Обо всем этом вы узнаете в нашей интересной статье!
Что такое EMA и MA?
Скользящая средняя (Moving average, MA) строится по усредненным данным за определенный период времени и помогает трейдеру определить тренд, сгладить влияние каких-то событий и др.
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential MA, EMA) определяется посредством добавления к MA определенной доли текущей цены закрытия позиций.
Как использовать EMA на бычьем рынке?
Заходим в tradingview.com и включаем EMA на трех уровнях 9, 13, 21. Быков будет легко определить, если EMA 9 и 13 будут размещены выше уровня 21. Для простого понимания стратегии выделите уровни 9 и 13 одним цветом, а 21 — другим.
В качестве примера возьмем пару BTC/USD с таймфреймом 4 часа. На графике есть три уровня EMA: 9 (синий), 13 (сиреневый) и 21 (желтый).
Что мы видим? Цена находится выше уровней EMA, а это значит, что тренд бычий. Если линии 9 и 13 начнут пересекаться, а линия 21 вовсе пересечет другие линии, то это хороший сигнал на продажу, поскольку далее бычий тренд сменится на медвежий.
Если вы практикуете маржинальный трейдинг, то рекомендуется подождать, пока уровни EMA не начнут пересекаться и только тогда можно сыграть на понижение.
Посмотрите на график ниже. Зеленой стрелкой отмечен идеальный вход в лонг, красным — в шорт.
Вот еще один пример — LTC/USDT:
Как использовать EMA на медвежьем рынке?
На таком рынке очень хорошо работает уровень 21, который при пересечении цены скажет о потенциальном развороте тренда. То есть логично будет войти в лонг с огромной вероятностью краткосрочного/среднесрочного роста.
Также не забывайте про стоп-лосс и постарайтесь фиксировать профит на каждом этапе тренда посредством сдвига стопа в большую сторону.
Кстати, EMA 21 является одним из сильнейших уровней. Его пробитие снизу вверх — это сигнал на лонг, сверху вниз — на шорт.
Как использовать индикатор MA?
По MA рекомендуем использовать три уровня: 9 (синий), 10(фиолетовый) и 20 (желтый).
Самый сильный уровень — это 20, который является поддержкой для цены. Вернемся к паре BTC/USD.
Общий сигнал на покупку появляется тогда, когда уровни 9 и 10 пересекают уровень 20. Никаких «танцев с бубнами», все стратегии по MA основаны на пересечении скользящих средних с разным интервалом времени и работают по принципу EMA.
В какой-то степени индикатор MA предсказывает будущее направление цены той или иной криптовалюты с небольшим запаздыванием. Он также отлично справляется с такими задачами, как сглаживание изменения цены и фильтрование различных «шумов».
Разъяснение Средней Скользящей
Разъяснение Скользящей Средней
Хотя существуют различные вариации скользящих средних, их основная цель это внести ясность торговых графиков. Это делается путем сглаживания графиков для создания легко дешифруемого индикатора тренда. Поскольку эти скользящие средние основаны на прошлых данных, и индикаторы считаются отстающими или следящими за трендом. Несмотря на это, они по-прежнему обладают большой способностью преодолевать помехи и помогать определять движение рынка.
Различные типы скользящих средних
Простая скользящая средняя
SMA берет данные за определенный период времени и показывает среднюю цену этого актива для набора данных. Разница между SMA и базовой средней в прошлых ценах заключается в том, что при SMA, как только вводится новый набор данных, самый старый набор данных игнорируется. Таким образом, если простая скользящая средняя вычисляет среднее значение на основе данных за 10 дней, весь набор данных постоянно обновляется и включает только последние 10 дней.
Важно отметить, что все входные данные в SMA оцениваются одинаково, независимо от того, когда они были внесены. Трейдеры, которые считают, что есть более актуальные доступные данные, часто заявляют, что равный вес SMA наносит ущерб техническому анализу. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) была создана для решения этой проблемы.
Экспоненциальная скользящая средняя
EMA похожи на SMA в том, что они предоставляют технический анализ на основе прошлых ценовых колебаний. Тем не менее, формула немного сложнее, потому что EMA присваивает больший вес и значение последних ценовых входов. Хотя оба средних значения имеют ценность и широко используются, EMA более четко реагирует на внезапные колебания цен и развороты.
Поскольку EMA с большей вероятностью и быстрее будет прогнозировать разворот цены, чем SMA, соответственно его выбирают трейдеры для краткосрочной торговли. Трейдеру или инвестору важно выбрать тип скользящей средней в соответствии со своими личными стратегиями и целями, соответственно скорректировав настройки.
Как использовать скользящие средние
Поскольку МА используют прошлые цены вместо текущих, у них есть определенный период задержки. Чем больше объем данных, тем больше будет задержка. Например, скользящая средняя, которая анализирует последние 100 дней, будет реагировать на новую информацию медленнее, чем скользящая средняя, которая учитывает только последние 10 дней. Это просто потому, что новая запись в большом объеме данных будет иметь меньшее влияние на общее число.
Обе могут быть выгодными в зависимости от торговых установок. Большие объемы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, потому что они с меньшей вероятностью будут сильно изменены из-за одного или двух больших колебаний. Краткосрочные трейдеры часто предпочитают меньший объем данных, который учитывает более реакционную торговлю.
Индикаторы ЕМА и МА, как использовать на бычьем и медвежьем рынках
Друзья, мы много говорили о видах трейдинга, торговых индикаторах и стратегиях. Сегодня хочу рассказать Вам о том, как легко и быстро можно оценить ситуацию любой (!) монеты на графике при помощи ЕМА и МА.
Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average.
Трейдеры, очень часто используют целые группы индикаторов EМА и МА.
Рассмотрим, какие это группы и чем они полезны.
Применение индикаторов EМА, бычий рынок
Пример. График биржи Bitfinex (в самом терминале биржи), таймфрейм 12h, пара LTC/USD. На графике есть 4 уровня ЕМА: 9 (синий), 13 (фиолетовый), 21 (коричневый), 55 (желтый).
Видно, что с 7-8 декабря до 21 декабря тренд был бычьим. ЕМА шли в порядке, описанном выше.
Скажем, Вы хотите зайти в трейд по LTC и купить 10 монет на отскоке. Увидели рост цены с 6-го декабря и где-то 12-15 декабря отскок до ЕМА 13 (около 240$):
В результате, Ваш трейд был бы с очень минимальным риском и достаточно хорошим профитом.
Пробитие 3-го уровня ЕМА, в данном случае 21, часто заканчивается пробитием и четвертого уровня ЕМА – 55.
Что Вы можете делать в такой ситуации?
На 10-ти монетах Ваш заработок мог составить около 850$ на падающем рынке!
Как проверить где входить? Выбираете предыдущие сильные уровни сопротивления (когда цена росла). Эти уровни будут для монеты поддержкой.
Применение индикаторов EМА, медвежий рынок
Очень удобно видеть варианты отскока цены вниз. В таком рынке хорошо использовать третью ЕМА – 21.
Уточнение: многие трейдеры используют 20, 21, 22 на свое усмотрение. При скальпинге – рекомендую пробовать 20 ЕМА, при больших таймфреймах – можно 21.
Хорошо видно, что цена еще не смогла достичь ЕМА 55 (намек на разворот рынка), но три раза достигла ЕМА 21, последние два неплохо пересекая эту линию.
При пересечении ЕМА 55 – логично входить в лонг/покупать монету с большей вероятностью ее дальнейшего роста.
От ЕМА 21 можно пробовать шортить/продавать, если закупили дешевле. Но не забывайте про стоп-лосс ордера и фиксируйте прибыль на любом этапе трейда! Это рынок, как Вы помните со статьи про психологию – рынок Вам ничего не должен, поэтому не стоит открывать на маржинальных торгах очень длинные позиции и ждать больших профитов. Лучше двигайтесь пошагово, но с большей фиксацией профита (с синицей в руках), чем большими цифрами китов (журавлями в небе).
Стоит отметить, что ЕМА 55 является самой сильной для трейда. Ее пробитие снизу вверх – лонг, сверху вниз – шорт.
Применение индикатора МА
Рассмотрим примеры с МА.
По МА советую использовать до 3 уровней: 50, 100 и 200. Сразу отвечу, что эти уровни хорошо подходят как для скальпинга, так и для более длительных трейдов:
К сожалению, для 200 МА не хватает статистики биржи, поэтому линия не такая длинная, как две остальные.
Среди МА самый сильный уровень – 200. Он является поддержкой для цены (зеленый круг), то есть от нее часто идет отскок! Как минимум, первое касание с отскоком.
При пробитии МА 200 (красный круг) логично шортить/продавать монету. На графике мы видим одно пробитие и повторный тест с отскоком вниз. Если же МА 200 будет сильно пробита вверх по LTC – значит, можно лонгать/покупать.
Друзья, анализируйте и учитесь, чтобы быть в профите при любой погоде на рынке! Удачи!
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
МА с пересечением ЕМА: обзор с примерами
Индикатор МА с пересечением ЕМА — инструмент, совмещающие две популярнейшие средние, которые можно выставлять как на одном периоде, так и на разных.
МА или SMA — это простая скользящая, строится как среднее арифметическое на периоде, заданном пользователем. Если аргумент обозначен как 20, то в расчёте будут участвовать последние 20 свечей. В зависимости от таймфрейма, это будут дневные, минутные или часовые свечи. По умолчанию берутся цены закрытия.
ЕМА — это усложнённая средняя. Её формула громоздка и сложна. Смысл расчёта в том, что каждому новому бару придаётся больший вес, поэтому последние ценовые флуктуации влияют на характеристики линии ЕМА сильнее, чем у МА, и индикатор более чутко реагирует на текущие изменения котировок.
Это заметно, если посмотреть на график, где индикатор МА с пересечением ЕМА выставлен с одинаковым аргументом. Видно, что ЕМА (зелёная линия) быстрее МА (красная линия), а точки перекрещивания автоматически отмечаются крестиком.
Тем не менее, обе скользящие средние:
Однако, во внутридневной торговле, МА+ЕМА можно применять для тактик ловли импульсов.
Наш журнал Mining-Bitcoin покажет вам 2 варианта одной краткосрочной стратегии.
Тенденцию вверх предполагаем с момента, когда котировки не смогли сделать новый минимум.
Цель — проекция предыдущего импульса, как вариант, ближайшее сопротивление. Первоначальный стоп за минимумом флага.
Эта сделка построена для примера и реального входа не было. Зато наглядно видно, что цена быстро достигла цели.
Как видите, от 15-минутных баров больших ходов ожидать не приходится. Среднее соотношение первоначального стопа против тейка 1:1,5, иногда больше. Учитывая, что на минутных свечках много шума, необходимо жёстко управлять позицией, перенося стоп в безубыток. Кроме этого, нужен план запасного выхода. Имеет смысл закрывать позицию ниже цели, если ЕМА7 пересечёт МА14 сверху вниз.
Передвигая стоп, вы, периодически, будете получать его преждевременные срабатывания. Однако, маленький убыток или прибыль лучше большого убытка. При внутридневном трейдинге количество случайных колебаний высоко, модели складываются и рассыпаются как песочные замки. Поэтому, перенос стопа в безубыток — залог сохранения депозита.
Пусть все останется как в варианте №1, только вход вы будете делать после остановки цен (пребывания в узком коридоре), когда ЕМА7 пересечёт МА14 снизу вверх, котировки пересекут обе линии, и, одновременно, добавленный вами индикатор объёма OBV покажет большее значение, чем в момент «отдыха цен». Как видно из рисунка, на втором отдыхе формировались ложные сигналы на вход, которые OBV успешно отфильтровал.
Все упомянутые индикаторы входят в число инструментов технического анализа крупных бирж, как Binance (обзор) или EXMO (обзор). Для внутридневной торговли подходит Бинанс — здесь наибольшая ликвидность и малая комиссия. Среднесрочные стратегии на МА с пересечением ЕМА можно проводить на Эксмо.
Разумеется, вы вправе устанавливать другие фильтры и подбирать иные аргументы для средних, исходя, например, из среднего числа баров типичных консолидаций. Собственно, так и поступают практикующие трейдеры, поэтому под каждый индикатор разработаны десятки стратегий.
Вы считаете скользящие средние полезными? Для каких стратегий используете?